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立命館大学　研究者学術情報データベース English>> TOPページ TOPページ > 青野　幸平 （最終更新日 : 2022-05-18 16:28:14） アオノ　コウヘイ 青野　幸平 AONO Kohei 所属 経済学部 経済学科 職名 教授 業績 その他所属 プロフィール 学歴 職歴 委員会・協会等 所属学会 資格・免許 研究テーマ 研究概要 研究概要（関連画像） 現在の専門分野 研究 著書 論文 その他 学会発表 その他研究活動 講師・講演 受賞学術賞 科学研究費助成事業 競争的資金等(科研費を除く) 共同・受託研究実績 取得特許 研究高度化推進制度 教育 授業科目 教育活動 社会活動 社会における活動 研究交流希望テーマ その他 研究者からのメッセージ ホームページ メールアドレス 科研費研究者番号 researchmap研究者コード 外部研究者ID その他所属 1. 経済学研究科   学歴 1. 2008/10(学位取得) 一橋大学 博士（経済学） 2. ～2008 一橋大学 経済学研究科 博士後期課程 職歴 1. 2013/04/01 ～ 2016/03/31 京都産業大学 経営学部 2. 2010/10/01 ～ 2011/03/31 一橋大学 経済研究所 客員准教授 3. 2008/04/01 ～ 2013/03/31 立命館大学 経営学部 委員会・協会等 1. 2020/03 日本ファイナンス学会 第28回プログラム委員 2. 2020/02 日本ファイナンス学会 第13回選挙管理委員 3. 2020/02 日本経済学会 プログラム委員 4. 2019/10 日本ファイナンス学会 第1回秋季研究大会プログラム委員 5. 2019/02 日本ファイナンス学会 第27回プログラム委員 全件表示（9件） 所属学会 1. The Econometric Society 2. the European Economic Association 3. 日本ファイナンス学会 4. 日本金融学会 5. 日本経済学会 全件表示（6件） 研究テーマ 1. 株式収益率の予測可能性に関する時系列分析 2. 金融政策に関する時系列分析 3. 日本の消費と資産価格に関する研究 研究概要 株式収益率の予測可能性と金融政策に関する時系列分析／日本の消費と資産価格に関する研究 TOPIXや日経平均，それらに関連する株価配当比率など，日本の株式市場の時系列データを利用した分析を行うことで，株式市場における予測可能性について研究している。また，予測変数として，Fama=Frenchモデル以降頻繁に利用されているHMLやSMBなどのファクターなどを利用した分析を行っている。また，金融政策や石油価格との関係，各個別企業の株式収益率などのデータを利用して，収益率の予測可能性に関して，マクロ・ファイナンスの視点で分析する事を目的とした研究も行っている。現在取り組んでいる課題は以下の通り。(1)TOPIX を用いた株式収益率の予測可能性と日本の金融政策の関連はあるのか？あるとすれば，どの様な関連になるのか？(2)日本の企業レベルの株式収益率には，TOPIX の株式収益率同様に，予測可能な要因が含まれているのか？(3)予測可能性に関する時系列分析において，考えうるバイアスをどの様に修正するべきか？(4)日本における消費データと資産価格データを利用した変数で，株式収益率を予測できるのか？(5)石油価格と株式市場・債券市場の関係について(6)産業別の株価指数と金融政策の関係について 現在の専門分野 経済政策, 金融・ファイナンス (キーワード：ファイナンス，時系列分析，マクロ経済学，金融政策) 著書 1. 2019/03 『はじめて学ぶ 経済系のデータ分析』 │ (共著)   論文 1. 2021/08 Did the Bank of Japan’s Purchases of Exchange-Traded Funds Affect Stock Prices? A Synthetic Control Approach │ Applied Economics Letters │ (共著)   2. 2021/07 When does the Japan Empowering Women Index Outperform its Parent and the ESG Select Leaders Indexes? │ (共著)   3. 2020 “ Can Cash Be a Ventilator for Firms Suffering from COVID-19? Evidence from Stock Market in Japan” │ Discussion Paper Series from School of Economics │ (共著)   4. 2020/06 「中国における為替市場改革の効果」 │ 『立命館経済学』 │ 69 (1),27-45頁 (共著)   5. 2017 多部門モデルを考慮した金融政策の効果 │ 一橋大学経済研究所Discussion paper series │ A.669   全件表示（17件） その他 1. 2017 「株価への影響には疑問」 │ 『日経ビジネス』 │ ,80-81頁 (単著) 学会発表 1. 2021/05 Measuring the Value of Corporate Cash Holdings againstPredictable and Unpredictable Negative Shocks (日本経済学会2021年春季大会) 2. 2020/12 “ Can Cash Be a Ventilator for Firms Suffering from COVID-19? Evidence from Stock Market in Japan” (日本ファイナンス学会秋季研究大会) 3. 2020/06 “Oil Price, Exchange Rate, and Japanese Stock Returns” (日本ファイナンス学会) 4. 2020/05 “Oil Price, Exchange Rate, and Japanese Stock Returns” (日本経済学会2020年度春季大会) 5. 2019/12 “Oil Price, Exchange Rate, and Japanese Stock Returns” (RIETI-IWEP-CESSA 共催ワークショップ) 全件表示（28件） 科学研究費助成事業 1. 2019/04 ～ 2022/03 外的要因を考慮した非伝統的金融政策の効果に関する実証研究 │ 基盤研究(C)   2. 2016/04 ～ 2020/03 企業の収益性とリスクの選択の動学的分析：理論と日本企業のデータによる実証 │ 基盤研究(B)   3. 2015/04 ～ 2019/03 非伝統的金融政策の株価・実体経済への影響に関する実証研究 │ 若手研究(B)   4. 2012 ～ 2015/03 先物金利情報に着目した日本の金融政策の企業別・産業別への影響に関する実証研究 │ 若手研究(B)   競争的資金等(科研費を除く) 1. 2015/02 ～ 2016/03 コールレートと多部門モデルを想定した株価指数の関係についての時系列分析 │ 競争的資金等の外部資金による研究 │ 全国銀行学術研究振興財団学術研究助成   2. 2009 ～ 2010 産業別財務データ及び株式収益率と金融政策に関する時系列分析 │ 競争的資金等の外部資金による研究 │ 日本経済研究奨励財団奨励金   研究高度化推進制度 1. 2010/062011/03 研究支援制度分類：研究推進プログラム種目：若手研究産業別の財務状況と金融政策に関する時系列分析 2. 2009/072010/03 研究支援制度分類：研究推進プログラム種目：科研費連動型日本の資産市場における予測可能性と金融政策 教育活動 ●教育方法の実践例 1. 2008/04 ～ 2010/01 １回生向け「基礎演習」において，自主的な研究テーマの設定およびパワーポイントを用いた効果的な研究報告の指導 ●その他教育活動上特記すべき事項 1. 2008/08 ～ 2008/08 夏のオープンキャンパスにおいて，ファイナンス・インスの模擬講義として「「100万円をどの様に運用しますか」～ファインスへの招待～」という内容を高校生・ご両親に対して行った。 © Ritsumeikan Univ. All rights reserved.